Escojo la opción tres, aunque también me parece valiente. Con un punto de locura, pero valiente a fin de cuentas. 

Creo que es sano reírse de uno mismo, entendiendo como uno mismo tu cultura, tu nación, tu religión... hacerlo de otro, reírte de otra cultura/religión/nación deber de ser posible, pero es de mal gusto, opción tres.

Me parece bien, si se es capaz de hacer bromas, con Jesucristo o políticos o reyes, no veo el problema en hacerlo de otras deidades